在源分布与目标分布相差大小为 $\varepsilon$ 的对抗性 2-Wasserstein 扰动时,分布鲁棒优化(DRO)未必能最小化超额风险(遗憾);论文证明最小最大遗憾优化(MRO)与谱范数正则化(SNR)可达最小最大率,而 DRO 在部分情形下会以依赖维度的因子次优。
值得关注:DRO 是分布鲁棒学习的常用范式,但“最坏风险最小”不等于“遗憾最小”。本文把两者之间的差距在 Wasserstein 鲁棒线性回归中定量化,并给出可操作的替代方案(MRO、SNR),对需要在分布偏移下控制超额风险的学…